PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с HBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с HBM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while HBM (Hudbay Minerals Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NLR returned 12.80%/yr vs 19.31%/yr for HBM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLR и HBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 40.23%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям HBM по среднегодовой доходности: 12.80% против 19.31% соответственно.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

HBM

1 день
4.43%
1 месяц
1.97%
С начала года
40.23%
6 месяцев
49.02%
1 год
187.44%
3 года*
78.89%
5 лет*
31.42%
10 лет*
19.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и HBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		40.23%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%54.77%

Correlation

The correlation between NLR and HBM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.40

The correlation between NLR and HBM shifts across timeframes, from 0.36 (10 years) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Hudbay Minerals Inc.

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLT

Доходность на риск

NLR vs. HBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c HBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRHBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.23

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.26

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

5.28

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

16.41

-15.00

NLR vs. HBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа HBM равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и HBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и HBM

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и HBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRHBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-92.21%

+27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-36.16%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-41.11%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-63.33%

+32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-86.34%

+51.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-12.68%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-52.45%

+16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

11.62%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и HBM

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.73%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 25.87%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRHBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

25.87%

-12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

47.72%

-13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

59.13%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

55.51%

-25.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

58.82%

-34.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и HBM

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности HBM в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.08%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and HBM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBM has higher volatility (25.87%) compared to NLR (13.73%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs HBM's -92.21%.

HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и HBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор