PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с FRNW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds. NLR is passively managed, while FRNW is actively managed. Over the past 3 years, NLR returned 34.44%/yr vs 9.98%/yr for FRNW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности NLR и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 33.32%.

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%1.72%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%

Correlation

The correlation between NLR and FRNW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.54

The correlation between NLR and FRNW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и FRNW

Секторы
NLR
FRNW

Энергетика

46.0%
21.0%

Коммунальные услуги

37.4%
43.3%

Промышленность

15.1%
30.1%

Технологии

1.5%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
FRNW
21.0%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
FRNW
43.3%

Промышленность

NLR
15.1%
FRNW
30.1%

Технологии

NLR
1.5%
FRNW
5.5%

Сырьевые материалы

NLR

-

FRNW

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

FRNW

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

FRNW

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

FRNW

-

Финансовые услуги

NLR

-

FRNW

-

Здравоохранение

NLR

-

FRNW

-

Недвижимость

NLR

-

FRNW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX

Доходность на риск

NLR vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.29

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.98

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

7.25

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

22.59

-19.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FRNW равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRFRNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.29

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.08

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NLR и FRNW

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-59.37%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-11.58%

-14.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-45.27%

+14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-3.72%

-16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-33.31%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

3.71%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и FRNW

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

7.97%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

17.79%

+14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

25.55%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

28.34%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

28.34%

-4.32%

Сравнение комиссий NLR и FRNW

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и FRNW

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности FRNW в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and FRNW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to FRNW (7.97%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs FRNW's -59.37%.

On 3-year performance, NLR leads with 34.44% vs 9.98% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NLR has performed better with a 34.44% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.94% for FRNW.

They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.39% for FRNW.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор