PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NLR с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NLR и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLR и FRNW


2026 (YTD)20252024202320222021
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%1.72%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF
14.35%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 14.35%.


NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%

FRNW

1 день
0.43%
1 месяц
0.89%
С начала года
14.35%
6 месяцев
15.90%
1 год
81.48%
3 года*
2.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Сравнение комиссий NLR и FRNW

NLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.


Доходность на риск

NLR vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина

FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NLRFRNWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

3.02

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.64

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

7.20

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

21.15

-12.95

NLR vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа FRNW равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NLRFRNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.02

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.04

+0.22

Корреляция

Корреляция между NLR и FRNW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и FRNW

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FRNW в 1.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF
1.10%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLR и FRNW

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и FRNW.


Загрузка...

Показатели просадок


NLRFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-59.37%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-11.58%

-14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-17.42%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-34.23%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.94%

+6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и FRNW

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NLRFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

7.52%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

19.57%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

27.10%

+15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

28.45%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

28.45%

-5.07%