PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с DAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NLR returned 21.94%/yr vs -0.16%/yr for DAPP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности NLR и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 33.03%.

NLR

1 день
-4.59%
1 месяц
-8.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
1.51%
1 год
36.84%
3 года*
35.11%
5 лет*
21.94%
10 лет*
13.66%

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		6.14%56.50%14.26%36.67%2.29%4.87%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%

Correlation

The correlation between NLR and DAPP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.46

The correlation between NLR and DAPP shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и DAPP

Секторы
NLR
DAPP

Энергетика

46.0%

-

Коммунальные услуги

37.4%

-

Промышленность

15.1%

-

Технологии

1.5%
28.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
DAPP

-

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
DAPP

-

Промышленность

NLR
15.1%
DAPP

-

Технологии

NLR
1.5%
DAPP
28.8%

Сырьевые материалы

NLR

-

DAPP

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

DAPP

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

DAPP
2.7%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

DAPP

-

Финансовые услуги

NLR

-

DAPP
68.5%

Здравоохранение

NLR

-

DAPP

-

Недвижимость

NLR

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

NLR vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.91

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.54

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

2.28

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAPP равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.00

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.07

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NLR и DAPP

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-91.90%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-48.21%

+22.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-58.88%

+28.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-91.90%

+61.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-27.06%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-57.42%

+21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.61%

24.56%

-11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и DAPP

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.18%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

15.49%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

46.31%

-13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

61.71%

-19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

72.90%

-43.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

72.64%

-48.62%

Сравнение комиссий NLR и DAPP

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и DAPP

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.40%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and DAPP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to NLR (13.18%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs DAPP's -91.90%.

On 5-year performance, NLR leads with 21.94% vs -0.16% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 21.94% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for DAPP.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while DAPP is Technology Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.50% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор