Сравнение NLCAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NLCAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLCAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | -10.68% | 14.63% | 34.62% | 37.74% | -31.26% | 18.63% | 30.75% | 32.35% | -1.91% | 29.29% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NLCAX показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции NLCAX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.44% против 15.31% соответственно.
NLCAX
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.44%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLCAX и MRFOX
NLCAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
NLCAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
NLCAX
MRFOX
Сравнение NLCAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLCAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.33 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.57 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 1.75 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLCAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.33 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.92 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.06 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между NLCAX и MRFOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCAX и MRFOX
Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 18.10% | 16.16% | 4.69% | 0.00% | 24.97% | 18.15% | 13.40% | 4.61% | 7.42% | 5.86% | 5.52% | 7.37% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NLCAX и MRFOX
Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLCAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -29.10% | -47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -7.09% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -12.98% | -22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.36% | -29.10% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -5.32% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.43% | -2.37% | -29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.77% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCAX и MRFOX
Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLCAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 3.04% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 7.08% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 11.83% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 12.04% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 14.29% | +6.92% |