Сравнение NLCAX с IRLNX
NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Voya. Over the past 10 years, NLCAX returned 15.16%/yr vs 18.61%/yr for IRLNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NLCAX charges 0.97%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.
Доходность
Сравнение доходности NLCAX и IRLNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLCAX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции NLCAX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 15.16% против 18.61% соответственно.
NLCAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 15.16%
IRLNX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 5.28%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение доходности по годам NLCAX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 6.61% | 14.63% | 34.62% | 37.74% | -31.26% | 18.63% | 30.75% | 32.35% | -1.91% | 29.29% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 5.28% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Correlation
The correlation between NLCAX and IRLNX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.96 |
The correlation between NLCAX and IRLNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLCAX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
NLCAX
IRLNX
Сравнение NLCAX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLCAX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 3.32 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLCAX и IRLNX
Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и IRLNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLCAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -32.90% | -43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -16.64% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -23.31% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -32.90% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.36% | -32.90% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.11% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -4.74% | -26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.33% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCAX и IRLNX
Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеют волатильность 6.69% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLCAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.69% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 14.11% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.67% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 22.24% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 21.53% | -0.16% |
Сравнение комиссий NLCAX и IRLNX
NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCAX и IRLNX
Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что меньше доходности IRLNX в 19.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 19.61% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 15.16% | 16.16% | 4.69% | 0.00% | 24.97% | 18.15% | 13.40% | 4.61% | 7.42% | 5.86% | 5.52% | 7.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, NLCAX and IRLNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IRLNX has higher volatility (6.69%) compared to NLCAX (6.69%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs IRLNX's -32.90%.
IRLNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLCAX и IRLNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор