PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLCAX с IRLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).

NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLCAX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		-10.68%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции NLCAX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 13.44% против 17.05% соответственно.

NLCAX

1 день
3.88%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-10.55%
1 год
13.98%
3 года*
19.34%
5 лет*
8.91%
10 лет*
13.44%

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с WLGAXNLCAX с SPYNLCAX с GXXIXNLCAX с IFTIXNLCAX с MRFOX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ

Сравнение комиссий NLCAX и IRLNX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.

NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

NLCAX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXIRLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.88

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.14

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

0.43

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRLNX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.87

-0.46

Корреляция

Корреляция между NLCAX и IRLNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и IRLNX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности IRLNX в 10.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		18.10%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и IRLNX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и IRLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLCAXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-32.90%

-43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-16.64%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-32.90%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-32.90%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-13.53%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-4.75%

-26.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

7.48%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и IRLNX

Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLCAXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.63%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.21%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

23.71%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

21.95%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

21.36%

-0.15%