Сравнение NLCAX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NLCAX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLCAX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | -10.68% | 14.63% | 34.62% | 37.74% | -31.26% | 18.63% | 30.75% | 32.35% | -1.91% | 29.29% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NLCAX показывает доходность -10.68%, а IEOSX немного выше – -10.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NLCAX имеют среднегодовую доходность 13.44%, а акции IEOSX немного впереди с 13.58%.
NLCAX
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.44%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLCAX и IEOSX
NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
NLCAX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
NLCAX
IEOSX
Сравнение NLCAX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLCAX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.72 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.08 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.25 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLCAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NLCAX и IEOSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCAX и IEOSX
Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 18.10% | 16.16% | 4.69% | 0.00% | 24.97% | 18.15% | 13.40% | 4.61% | 7.42% | 5.86% | 5.52% | 7.37% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок NLCAX и IEOSX
Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLCAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -44.03% | -32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -17.29% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -34.91% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.36% | -34.91% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -14.05% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.43% | -6.55% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 8.14% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCAX и IEOSX
Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеют волатильность 7.12% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLCAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.14% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 12.76% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 24.67% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 22.52% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 21.40% | -0.19% |