Сравнение NKE с VGUS
NKE (NIKE, Inc.) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, NKE returned -36.49% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NKE и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.95%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
NKE
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -29.92%
- С начала года
- -28.95%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- -24.15%
- 5 лет*
- -21.25%
- 10 лет*
- -1.20%
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKE и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.95% | -8.08% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between NKE and VGUS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. VGUS — Ранг доходности на риск
NKE
VGUS
Сравнение NKE c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 10.39 | -9.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 53.40 | -54.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 403.94 | -405.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и VGUS
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -0.07% | -75.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -0.07% | -47.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.77% | 0.00% | -72.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -0.00% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.62% | 0.01% | +27.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и VGUS
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 0.06% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 0.18% | +27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 0.33% | +35.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 0.33% | +35.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 0.33% | +32.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и VGUS
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.66% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NKE and VGUS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.88%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор