PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с ZJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

NJUL и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NJUL и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJUL и ZJAN

2026 (YTD)2025
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-0.98%15.80%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.22%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.22%.

NJUL

1 день
0.05%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.84%
1 год
18.72%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.45%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJUL
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с SMAXZJAN с PNOV

Сравнение комиссий NJUL и ZJAN

И NJUL, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

NJUL vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.22

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.26

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.65

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

17.64

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.22

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.70

-0.79

Корреляция

Корреляция между NJUL и ZJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и ZJAN

Ни NJUL, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJUL и ZJAN

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

NJULZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-3.20%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-1.36%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.78%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.39%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.39%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и ZJAN

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJULZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

0.88%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

1.59%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

3.00%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

3.10%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

3.10%

+8.09%