PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds - NJUL tracks the Invesco QQQ Trust while QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, NJUL returned 10.86%/yr vs 8.43%/yr for QYLD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%8.28%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%14.32%

Correlation

The correlation between NJUL and QYLD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between NJUL and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и QYLD

Секторы
NJUL
QYLD

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NJUL
54.2%
QYLD
53.8%

Коммуникационные услуги

NJUL
15.5%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

NJUL
12.2%
QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

NJUL
7.6%
QYLD
7.7%

Здравоохранение

NJUL
4.2%
QYLD
4.2%

Промышленность

NJUL
2.8%
QYLD
2.8%

Коммунальные услуги

NJUL
1.4%
QYLD
1.4%

Сырьевые материалы

NJUL
1.2%
QYLD
1.1%

Энергетика

NJUL
0.6%
QYLD
0.6%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
QYLD
0.2%

Недвижимость

NJUL
0.1%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с VTSAXNJUL с PJUL
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

NJUL vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.78

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.89

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.63

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.79

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

28.10

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.58

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.59

+0.42

Просадки

Сравнение просадок NJUL и QYLD

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-24.75%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-4.97%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-19.06%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-24.61%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.84%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.85%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и QYLD

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 0.37%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.84%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

7.12%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

8.57%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

14.70%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

15.49%

-4.43%

Сравнение комиссий NJUL и QYLD

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и QYLD

NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

NJUL and QYLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.84%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, NJUL leads with 10.86% vs 8.43% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NJUL has performed better with a 10.86% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.00% for NJUL.

NJUL tracks Invesco QQQ Trust, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор