PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с QBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с QBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds from Innovator tracking the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past year, NJUL returned 18.48% vs 11.91% for QBUF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и QBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 4.76%.

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

QBUF

1 день
0.08%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.76%
6 месяцев
4.58%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и QBUF

2026 (YTD)20252024
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%5.21%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.76%11.08%5.92%

Correlation

The correlation between NJUL and QBUF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between NJUL and QBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и QBUF

Секторы
NJUL
QBUF

Технологии

54.2%
50.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.7%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NJUL
54.2%
QBUF
50.7%

Коммуникационные услуги

NJUL
15.5%
QBUF
15.8%

Потребительский циклический сектор

NJUL
12.2%
QBUF
12.5%

Потребительский защитный сектор

NJUL
7.6%
QBUF
8.7%

Здравоохранение

NJUL
4.2%
QBUF
5.1%

Промышленность

NJUL
2.8%
QBUF
3.3%

Коммунальные услуги

NJUL
1.4%
QBUF
1.6%

Сырьевые материалы

NJUL
1.2%
QBUF
1.3%

Энергетика

NJUL
0.6%
QBUF
0.7%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
QBUF
0.2%

Недвижимость

NJUL
0.1%
QBUF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с VTSAXNJUL с PJUL
Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ

Доходность на риск

NJUL vs. QBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c QBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULQBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.28

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.20

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

5.18

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

17.77

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. QBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBUF равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и QBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULQBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.36

-0.35

Просадки

Сравнение просадок NJUL и QBUF

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и QBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULQBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-8.84%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-2.31%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.82%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.67%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и QBUF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULQBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.23%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

3.87%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

5.25%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

8.46%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

8.46%

+2.60%

Сравнение комиссий NJUL и QBUF

И NJUL, и QBUF имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и QBUF

Ни NJUL, ни QBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NJUL and QBUF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NJUL has higher volatility (0.37%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs QBUF's -8.84%.

On 1-year performance, NJUL leads with 18.48% vs 11.91% for QBUF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NJUL has performed better with a 18.48% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NJUL and QBUF have the same expense ratio: 0.79% per year.

NJUL and QBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track Invesco QQQ Trust.

NJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и QBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор