PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с QB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 10.26%.

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.19%
1 месяц
2.03%
С начала года
10.26%
6 месяцев
9.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и QB

2026 (YTD)2025
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%8.00%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		10.26%5.77%

Correlation

The correlation between NJUL and QB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов NJUL и QB

Секторы
NJUL
QB

Технологии

54.2%
49.9%

Коммуникационные услуги

15.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.6%

Здравоохранение

4.2%
5.3%

Промышленность

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NJUL
54.2%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

NJUL
15.5%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

NJUL
12.2%
QB
12.5%

Потребительский защитный сектор

NJUL
7.6%
QB
8.6%

Здравоохранение

NJUL
4.2%
QB
5.3%

Промышленность

NJUL
2.8%
QB
3.7%

Коммунальные услуги

NJUL
1.4%
QB
1.6%

Сырьевые материалы

NJUL
1.2%
QB
1.3%

Энергетика

NJUL
0.6%
QB
0.6%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
QB
0.2%

Недвижимость

NJUL
0.1%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с PJULNJUL с SPY
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с JEPQQB с QQQQB с QQQYQB с QCJLQB с QBUF

Доходность на риск

NJUL vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

3.12

-2.10

Просадки

Сравнение просадок NJUL и QB

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-1.83%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.35%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и QB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

5.74%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

5.74%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

5.74%

+5.32%

Сравнение комиссий NJUL и QB

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и QB

NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.62%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NJUL and QB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.

QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for NJUL.

NJUL is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. NJUL tracks Invesco QQQ Trust, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.58% for QB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор