Сравнение NJUL с PSMR
NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both exchange-traded funds - NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. NJUL is passively managed, while PSMR is actively managed. Over the past 5 years, NJUL returned 10.88%/yr vs 8.34%/yr for PSMR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSMR.
Доходность
Сравнение доходности NJUL и PSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJUL показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 7.39%.
NJUL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJUL и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 6.36% | 15.67% | 13.93% | 29.52% | -11.67% | 6.00% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.39% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 7.02% |
Correlation
The correlation between NJUL and PSMR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between NJUL and PSMR shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJUL vs. PSMR — Ранг доходности на риск
NJUL
PSMR
Сравнение NJUL c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NJUL | PSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.82 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 12.21 | -8.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 56.15 | -39.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NJUL и PSMR
Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и PSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJUL | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -11.78% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -1.09% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -11.78% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -11.78% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.53% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.65% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.24% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJUL и PSMR
Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 0.61%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJUL | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.43% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 2.78% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 3.57% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 8.50% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 8.39% | +2.62% |
Сравнение комиссий NJUL и PSMR
NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJUL и PSMR
Ни NJUL, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NJUL and PSMR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMR has higher volatility (1.43%) compared to NJUL (0.61%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs PSMR's -11.78%.
On 5-year performance, NJUL leads with 10.88% vs 8.34% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NJUL has performed better with a 10.88% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.
NJUL and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NJUL is categorized as Nasdaq-100, while PSMR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.61% for PSMR.
PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJUL и PSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор