PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

NJUL и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NJUL и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJUL и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.03%15.67%13.93%29.52%-11.67%5.51%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

NJUL

1 день
0.64%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJUL
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий NJUL и PSMR

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

NJUL vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.04

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.67

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.40

11.05

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.94

-0.03

Корреляция

Корреляция между NJUL и PSMR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и PSMR

Ни NJUL, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJUL и PSMR

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

NJULPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-11.78%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.10%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.07%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.72%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.07%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и PSMR

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJULPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.24%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

2.24%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

8.76%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

8.52%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

8.52%

+2.67%