PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с FFTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

NJUL и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJUL и FFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.66%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%8.28%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%17.93%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.

NJUL

1 день
2.01%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.29%
1 год
18.35%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJUL
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий NJUL и FFTY

NJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

NJUL vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.82

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.22

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.19

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.92

3.45

+10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.82

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.14

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.13

+0.77

Корреляция

Корреляция между NJUL и FFTY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и FFTY

NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок NJUL и FFTY

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

NJULFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-59.46%

+45.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-23.29%

+15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-59.46%

+45.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-31.16%

+28.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-22.39%

+20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

8.05%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 3.75%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJULFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

13.19%

-9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

28.78%

-22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

34.51%

-22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

29.00%

-17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

27.17%

-15.98%