Сравнение NJUL с FBUF
NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both exchange-traded funds - NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity. NJUL is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, NJUL returned 18.48% vs 19.74% for FBUF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности NJUL и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJUL показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.54%.
NJUL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJUL и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 6.17% | 15.67% | 8.57% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 14.01% | 10.13% |
Correlation
The correlation between NJUL and FBUF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between NJUL and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJUL vs. FBUF — Ранг доходности на риск
NJUL
FBUF
Сравнение NJUL c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJUL | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.53 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | 15.78 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJUL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.65 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок NJUL и FBUF
Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJUL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -11.09% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -5.61% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.37% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.25% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJUL и FBUF
Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 0.37%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJUL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.08% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 5.37% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 7.48% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 9.54% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 9.54% | +1.52% |
Сравнение комиссий NJUL и FBUF
NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJUL и FBUF
NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% |
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NJUL and FBUF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBUF has higher volatility (1.08%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FBUF leads with 19.74% vs 18.48% for NJUL. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.74% return vs 18.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.
FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for NJUL.
NJUL is categorized as Nasdaq-100, while FBUF is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJUL и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор