Сравнение NJTFX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
NJTFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 апр. 1991 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NJTFX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJTFX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 0.29% | 6.48% | 2.88% | 7.18% | -10.24% | 2.67% | 4.73% | 6.65% | 1.31% | 5.30% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NJTFX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
NJTFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 2.50%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJTFX и USMSX
NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
NJTFX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
NJTFX
USMSX
Сравнение NJTFX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJTFX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.63 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 6.49 | -4.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 3.18 | -1.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 6.48 | -4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 33.64 | -27.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJTFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.63 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 2.39 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.86 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между NJTFX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJTFX и USMSX
Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 6.15% | 5.81% | 3.19% | 3.27% | 2.03% | 2.56% | 2.79% | 2.84% | 3.13% | 3.13% | 3.26% | 3.36% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NJTFX и USMSX
Максимальная просадка NJTFX за все время составила -15.19%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJTFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -2.09% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -0.40% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -2.03% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.30% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.22% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.08% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJTFX и USMSX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJTFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.22% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.40% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 0.69% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 0.70% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 0.74% | +3.12% |