PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJR с DUK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NJR с DUK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NJR (New Jersey Resources Corporation) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NJR in Utilities - Regulated Gas, DUK in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, NJR returned 7.84%/yr vs 8.62%/yr for DUK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NJR и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Jersey Resources Corporation (NJR) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJR показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции NJR уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 7.84% против 8.62% соответственно.

NJR

1 день
2.55%
1 месяц
-0.99%
С начала года
24.03%
6 месяцев
23.86%
1 год
28.95%
3 года*
11.11%
5 лет*
10.27%
10 лет*
7.84%

DUK

1 день
1.24%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.23%
1 год
10.96%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.96%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJR и DUK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NJR
New Jersey Resources Corporation		24.03%2.91%8.72%-6.94%24.93%19.60%-16.86%0.13%16.57%16.18%
DUK
Duke Energy Corporation		8.84%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%

Correlation

The correlation between NJR and DUK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.39

Over the past year, NJR and DUK have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NJR:

$5.70B

DUK:

$97.41B

EPS

NJR:

$3.38

DUK:

$6.61

Коэффициент P/E

NJR:

16.63

DUK:

18.93

Коэффициент PEG

NJR:

0.44

DUK:

1.48

Коэффициент P/S

NJR:

2.57

DUK:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

NJR:

$2.21B

DUK:

$33.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

NJR:

$613.25M

DUK:

$19.45B

EBITDA (12 мес.)

NJR:

$743.74M

DUK:

$15.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Jersey Resources Corporation

Duke Energy Corporation

Часто сравнивают с NJR:
NJR с TRNNJR с NEENJR с VPUNJR с VOONJR с XLINJR с SPYNJR с POR
Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD

Доходность на риск

NJR vs. DUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJR
Ранг доходности на риск NJR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJR c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NJRDUKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.75

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.12

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.01

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

2.36

+6.54

NJR vs. DUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJR на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа DUK равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJR и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NJR и DUK

Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и DUK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJRDUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.72%

-71.92%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-10.88%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-11.59%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-24.16%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.72%

-37.37%

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-5.22%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-10.85%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.65%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NJR и DUK

New Jersey Resources Corporation (NJR) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что NJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJRDUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.33%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

11.14%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

14.81%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.79%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.08%

20.41%

+7.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJR и DUK

Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности DUK в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation		3.69%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
NJR
New Jersey Resources Corporation		3.38%4.01%3.73%3.63%3.03%3.39%3.63%2.71%2.47%2.62%2.79%2.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NJR и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Jersey Resources Corporation и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
939.40M
9.18B
(NJR) Общая выручка
(DUK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NJR и DUK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Jersey Resources Corporation и Duke Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.0%
67.9%
Активы портфеля
NJR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.

DUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

NJR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

DUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.

NJR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.91M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

DUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

Часто задаваемые вопросы

NJR and DUK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NJR has higher volatility (6.41%) compared to DUK (5.33%). In terms of maximum drawdown, NJR dropped -50.72% vs DUK's -71.92%.

NJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJR и DUK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор