Сравнение NJNK с JPHY
NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NJNK charges 0.46%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности NJNK и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJNK показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.
NJNK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJNK и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 1.50% | 4.28% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
Correlation
The correlation between NJNK and JPHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJNK vs. JPHY — Ранг доходности на риск
NJNK
JPHY
Сравнение NJNK c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJNK | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJNK | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 2.16 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок NJNK и JPHY
Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJNK | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -1.65% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.10% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.21% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NJNK и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJNK | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 3.04% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 3.04% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 3.04% | +1.76% |
Сравнение комиссий NJNK и JPHY
NJNK берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJNK и JPHY
Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности JPHY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.42% | 6.34% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
NJNK and JPHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.46% for NJNK.
NJNK has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: Columbia and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for NJNK and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для NJNK и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор