Сравнение NJNK с JPHY
NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, NJNK returned 5.82% vs 6.32% for JPHY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NJNK charges 0.46%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности NJNK и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJNK показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.24%.
NJNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJNK и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 1.48% | 4.33% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.24% | 4.06% |
Correlation
The correlation between NJNK and JPHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between NJNK and JPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJNK vs. JPHY — Ранг доходности на риск
NJNK
JPHY
Сравнение NJNK c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NJNK | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.85 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 17.77 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NJNK и JPHY
Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJNK | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -1.65% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -1.65% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.13% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.21% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.36% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJNK и JPHY
Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что NJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJNK | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.61% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 2.31% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.00% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.00% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.00% | +1.76% |
Сравнение комиссий NJNK и JPHY
NJNK берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJNK и JPHY
Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности JPHY в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.91% | 3.32% | 0.00% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.43% | 6.34% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
NJNK and JPHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJNK has higher volatility (0.98%) compared to JPHY (0.61%). In terms of maximum drawdown, NJNK dropped -4.48% vs JPHY's -1.65%.
On 1-year performance, JPHY leads with 6.32% vs 5.82% for NJNK. On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPHY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPHY has performed better with a 6.32% return vs 5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.46% for NJNK.
NJNK has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 5.91% for JPHY.
They also come from different issuers: Columbia and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for NJNK and 0.24% for JPHY.
JPHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJNK и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор