Сравнение NJNK с BPH
NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - NJNK is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. NJNK charges 0.46%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности NJNK и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NJNK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJNK и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 0.11% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between NJNK and BPH is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJNK vs. BPH — Ранг доходности на риск
NJNK
BPH
Сравнение NJNK c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJNK | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJNK | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 9.79 | -8.46 |
Просадки
Сравнение просадок NJNK и BPH
Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJNK | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -2.35% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.93% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NJNK и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJNK | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 23.51% | -19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 23.51% | -18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 23.51% | -18.71% |
Сравнение комиссий NJNK и BPH
NJNK берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJNK и BPH
Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.42% | 6.34% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
NJNK and BPH have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for NJNK.
NJNK has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for BPH.
NJNK is categorized as High Yield Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Columbia and Precidian. Their fees differ too: 0.46% for NJNK and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для NJNK и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор