PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJAN с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - NJAN is a Defined Outcome fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. NJAN is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, NJAN returned 8.15%/yr vs 12.12%/yr for QMAR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NJAN charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

NJAN

1 день
-0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.25%
1 год
18.67%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJAN и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		7.27%14.20%15.35%20.95%-18.92%10.04%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Correlation

The correlation between NJAN and QMAR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.89

The correlation between NJAN and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJAN и QMAR

Секторы
NJAN
QMAR

Технологии

54.2%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NJAN
54.2%
QMAR
54.2%

Коммуникационные услуги

NJAN
15.5%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

NJAN
12.2%
QMAR
12.2%

Потребительский защитный сектор

NJAN
7.6%
QMAR
7.6%

Здравоохранение

NJAN
4.2%
QMAR
4.2%

Промышленность

NJAN
2.8%
QMAR
2.8%

Коммунальные услуги

NJAN
1.4%
QMAR
1.4%

Сырьевые материалы

NJAN
1.2%
QMAR
1.2%

Энергетика

NJAN
0.6%
QMAR
0.6%

Финансовые услуги

NJAN
0.2%
QMAR
0.2%

Недвижимость

NJAN
0.1%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с BUFFNJAN с IQQQ
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

NJAN vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.82

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
6.00

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.92

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

7.24

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

52.23

-36.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.82

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.91

-0.26

Просадки

Сравнение просадок NJAN и QMAR

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJANQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-19.83%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-3.21%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-15.91%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-19.83%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.21%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.28%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.45%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и QMAR

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) составляет 1.06%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что NJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJANQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.27%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

4.85%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

6.08%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

13.96%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

13.85%

-0.93%

Сравнение комиссий NJAN и QMAR

NJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и QMAR

Ни NJAN, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NJAN and QMAR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMAR has higher volatility (1.27%) compared to NJAN (1.06%). In terms of maximum drawdown, NJAN dropped -20.70% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QMAR leads with 12.12% vs 8.15% for NJAN. On fees, NJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NJAN has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 12.12% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

NJAN and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NJAN is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for NJAN and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJAN и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор