PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJAN с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

NJAN и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJAN и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-1.97%14.20%15.35%20.95%-18.92%11.55%8.29%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

NJAN

1 день
0.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.14%
1 год
15.61%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с IQQQNJAN с QQQ
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий NJAN и PJAN

И NJAN, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

NJAN vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.74

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.57

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

8.42

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.27

Корреляция

Корреляция между NJAN и PJAN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и PJAN

Ни NJAN, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJAN и PJAN

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, примерно равная максимальной просадке PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

NJANPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-21.25%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-7.35%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-11.93%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-2.71%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.76%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.37%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и PJAN

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что NJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJANPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.24%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

4.60%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

9.87%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

8.91%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

10.69%

+2.37%