Сравнение NIXT с BOXA
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect. NIXT is passively managed, while BOXA is actively managed. Over the past year, NIXT returned 42.48% vs 1.43% for BOXA. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.23%/yr for BOXA.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и BOXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.22%.
NIXT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 23.61%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.13%
BOXA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $142.22K | $95.57K | $87.96K | |
| $93.21K | $74.34K | $69.08K |
Сравнение доходности по годам NIXT и BOXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 31.15% | 4.94% | -4.02% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.22% | 5.41% | 0.02% |
Correlation
The correlation between NIXT and BOXA is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. BOXA — Ранг доходности на риск
NIXT
BOXA
Сравнение NIXT c BOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIXT | BOXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.45 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 1.08 | +13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIXT и BOXA
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки BOXA в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и BOXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -3.22% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -3.22% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -2.07% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -0.88% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.32% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и BOXA
Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 1.07% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 2.94% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 3.63% | +17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 4.13% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 4.13% | +18.89% |
Сравнение комиссий NIXT и BOXA
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BOXA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и BOXA
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности BOXA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.25% | 1.64% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and BOXA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIXT has higher volatility (6.13%) compared to BOXA (1.07%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs BOXA's -3.22%.
On 1-year performance, NIXT leads with 42.48% vs 1.43% for BOXA. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BOXA has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 42.48% return vs 1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for BOXA.
NIXT has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.13% for BOXA.
NIXT is categorized as Mid Cap Value Equities, while BOXA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.23% for BOXA.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и BOXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор