Сравнение NIXT с AUSF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NIXT показывает доходность 5.21%, а AUSF немного выше – 5.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NIXT на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIXT и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NIXT и AUSF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AUSF в 2.70%

Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и AUSF.

Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.