Сравнение NISM с ISCF
NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) and ISCF (iShares International Small-Cap Equity Factor ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. NISM is actively managed, while ISCF is passively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. NISM charges 0.70%/yr vs 0.24%/yr for ISCF.
Доходность
Сравнение доходности NISM и ISCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NISM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ISCF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 11.63%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 9.59%
- Всё время*
- 8.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.33M | $1.59M | $2.21M | |
| $1.51K | $1.63K | $7.48K |
Сравнение доходности по годам NISM и ISCF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 1.99% |
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF | 3.02% |
Correlation
The correlation between NISM and ISCF is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NISM vs. ISCF — Ранг доходности на риск
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCF
Сравнение NISM c ISCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM) и iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NISM | ISCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NISM и ISCF
Максимальная просадка NISM за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NISM и ISCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NISM | ISCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -40.79% | +36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -8.06% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NISM и ISCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NISM | ISCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 15.18% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 16.76% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 17.17% | -2.83% |
Сравнение комиссий NISM и ISCF
NISM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NISM и ISCF
Дивидендная доходность NISM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ISCF в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF | 3.55% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NISM and ISCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ISCF is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.70% for NISM.
ISCF has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.24% for NISM.
They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.70% for NISM and 0.24% for ISCF.
Подберите оптимальное распределение для NISM и ISCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор