PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NISM с GWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NISM и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


NISM

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GWX

1 день
-1.41%
1 месяц
-4.47%
6 месяцев
3.64%
С начала года
7.43%
1 год
19.25%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NISM и GWX


Correlation

The correlation between NISM and GWX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Доходность на риск

NISM vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NISM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GWX
Ранг доходности на риск GWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NISM c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NISMGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

NISM vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NISM и GWX

Максимальная просадка NISM за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NISM и GWX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NISMGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-63.25%

+58.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-6.65%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-14.68%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NISM и GWX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NISMGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

16.67%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.96%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

17.30%

-3.21%

Сравнение комиссий NISM и GWX

NISM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NISM и GWX

Дивидендная доходность NISM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GWX в 2.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
2.75%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
NISM
NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NISM and GWX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GWX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GWX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for NISM.

GWX has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.24% for NISM.

They also come from different issuers: New York Life Investment Management and State Street. Their fees differ too: 0.70% for NISM and 0.40% for GWX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NISM и GWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор