PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIKL с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

NIKL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIKL - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIKL и XLE

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		4.61%52.05%-22.48%-17.88%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

NIKL

1 день
2.78%
1 месяц
-15.83%
С начала года
4.61%
6 месяцев
12.89%
1 год
90.01%
3 года*
-1.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с IAUNIKL с GOVZNIKL с PSLVNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий NIKL и XLE

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

NIKL
Sprott Nickel Miners ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

NIKL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.18

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.56

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.61

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

4.23

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.18

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.31

-0.30

Корреляция

Корреляция между NIKL и XLE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и XLE

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.42%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок NIKL и XLE

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

NIKLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-71.26%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.33%

-18.79%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-5.74%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.00%

-18.05%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

7.15%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и XLE

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIKLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

6.45%

+10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.15%

14.46%

+18.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

25.21%

+16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.74%

26.09%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.74%

29.50%

+2.24%