PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с SLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с SLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and SLX (VanEck Vectors Steel ETF) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -3.02%/yr vs 26.79%/yr for SLX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for SLX.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 31.70%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLX

1 день
-0.45%
1 месяц
6.72%
С начала года
31.70%
6 месяцев
36.25%
1 год
76.28%
3 года*
26.79%
5 лет*
16.03%
10 лет*
19.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и SLX

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-17.88%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		31.70%47.45%-17.94%26.05%

Correlation

The correlation between NIKL and SLX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.52

The correlation between NIKL and SLX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NIKL и SLX

Секторы
NIKL
SLX

Сырьевые материалы

100.0%
95.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
SLX
95.0%

Коммуникационные услуги

NIKL

-

SLX

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

SLX

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

SLX

-

Энергетика

NIKL

-

SLX
3.5%

Финансовые услуги

NIKL

-

SLX

-

Здравоохранение

NIKL

-

SLX

-

Промышленность

NIKL

-

SLX
1.4%

Недвижимость

NIKL

-

SLX

-

Технологии

NIKL

-

SLX

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

SLX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

VanEck Vectors Steel ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с DBB
Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT

Доходность на риск

NIKL vs. SLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
3.21

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
4.01

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.51

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.69

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

16.40

-14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. SLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

3.21

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.22

-0.33

Просадки

Сравнение просадок NIKL и SLX

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и SLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-82.14%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-16.35%

-13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

-27.39%

-32.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-1.59%

-27.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-38.72%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

4.67%

+7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и SLX

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

7.67%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

17.94%

+17.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

23.92%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

27.72%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

31.02%

+1.58%

Сравнение комиссий NIKL и SLX

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и SLX

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SLX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.18%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and SLX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to SLX (7.67%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs SLX's -82.14%.

On 3-year performance, SLX leads with 26.79% vs -3.02% for NIKL. On fees, SLX is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLX has performed better with a 26.79% return vs -3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLX is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.18% for SLX.

NIKL is categorized as Energy Equities, while SLX is Materials. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while SLX tracks NYSE Arca Steel Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.56% for SLX.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и SLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор