PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с SGDJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -6.06%/yr vs 44.58%/yr for SGDJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью -7.68%.

NIKL

1 день
-7.56%
1 месяц
-23.41%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-2.70%
1 год
17.64%
3 года*
-6.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDJ

1 день
-9.79%
1 месяц
-15.35%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
0.99%
1 год
61.13%
3 года*
44.58%
5 лет*
14.87%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и SGDJ

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-14.49%52.05%-22.48%-17.88%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-7.68%174.44%19.35%-1.45%

Correlation

The correlation between NIKL and SGDJ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.51

The correlation between NIKL and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NIKL и SGDJ

Секторы
NIKL
SGDJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
SGDJ
100.0%

Коммуникационные услуги

NIKL

-

SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

SGDJ

-

Энергетика

NIKL

-

SGDJ

-

Финансовые услуги

NIKL

-

SGDJ

-

Здравоохранение

NIKL

-

SGDJ

-

Промышленность

NIKL

-

SGDJ

-

Недвижимость

NIKL

-

SGDJ

-

Технологии

NIKL

-

SGDJ

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с METL
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX

Доходность на риск

NIKL vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.25

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.65

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.85

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

4.81

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SGDJ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLSGDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.25

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.33

-0.51

Просадки

Сравнение просадок NIKL и SGDJ

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, примерно равная максимальной просадке SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-59.27%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-33.22%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

-33.22%

-27.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.68%

-32.69%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-26.25%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.62%

12.77%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и SGDJ

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеют волатильность 15.88% и 15.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

15.21%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.39%

41.20%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

49.35%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

40.50%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

40.85%

-7.99%

Сравнение комиссий NIKL и SGDJ

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и SGDJ

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности SGDJ в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.96%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.07%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and SGDJ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.88%) compared to SGDJ (15.21%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs SGDJ's -59.27%.

On 3-year performance, SGDJ leads with 44.58% vs -6.06% for NIKL. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 15.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGDJ has performed better with a 44.58% return vs -6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 2.96% for NIKL.

NIKL is categorized as Energy Equities, while SGDJ is Materials. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.50% for SGDJ.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор