PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с MDST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. NIKL is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, NIKL returned 27.58% vs 20.41% for MDST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 16.23%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
1.12%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.23%
6 месяцев
15.14%
1 год
20.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и MDST

2026 (YTD)20252024
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-20.53%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.23%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between NIKL and MDST is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.14

The correlation between NIKL and MDST shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NIKL и MDST

Секторы
NIKL
MDST

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
MDST

-

Коммуникационные услуги

NIKL

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

MDST

-

Энергетика

NIKL

-

MDST
100.0%

Финансовые услуги

NIKL

-

MDST

-

Здравоохранение

NIKL

-

MDST

-

Промышленность

NIKL

-

MDST

-

Недвижимость

NIKL

-

MDST

-

Технологии

NIKL

-

MDST

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с DBB
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

NIKL vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.70

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.45

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.04

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

8.62

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MDST равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.70

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.20

-1.30

Просадки

Сравнение просадок NIKL и MDST

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-14.19%

-46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-6.74%

-23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-2.45%

-26.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-2.17%

-24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

2.37%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и MDST

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

4.99%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

8.38%

+27.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

12.11%

+30.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

16.12%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

16.12%

+16.48%

Сравнение комиссий NIKL и MDST

NIKL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и MDST

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности MDST в 9.22%

ПозицияTTM202520242023
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.22%10.22%6.60%0.00%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and MDST have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to MDST (4.99%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, NIKL leads with 27.58% vs 20.41% for MDST. On fees, NIKL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NIKL has performed better with a 27.58% return vs 20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIKL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.73% for NIKL.

They also come from different issuers: Sprott and Westwood. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.80% for MDST.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор