Сравнение NIKL с LITP
NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -8.44%/yr vs -6.50%/yr for LITP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for LITP.
Доходность
Сравнение доходности NIKL и LITP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIKL показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у LITP с доходностью 5.64%.
NIKL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- -8.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITP
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -19.74%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 150.66%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIKL и LITP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | -17.80% | 52.05% | -22.48% | -19.00% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 5.64% | 94.65% | -43.85% | -17.38% |
Correlation
The correlation between NIKL and LITP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between NIKL and LITP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NIKL и LITP
Секторы
NIKL
LITP
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
NIKL
LITP
Промышленность
NIKL
LITP
-
Коммуникационные услуги
NIKL
-
LITP
-
Потребительский циклический сектор
NIKL
-
LITP
-
Потребительский защитный сектор
NIKL
-
LITP
-
Энергетика
NIKL
-
LITP
-
Финансовые услуги
NIKL
-
LITP
-
Здравоохранение
NIKL
-
LITP
-
Недвижимость
NIKL
-
LITP
-
Технологии
NIKL
-
LITP
-
Коммунальные услуги
NIKL
-
LITP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIKL vs. LITP — Ранг доходности на риск
NIKL
LITP
Сравнение NIKL c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIKL | LITP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.87 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 12.96 | -11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIKL и LITP
Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и LITP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIKL | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -74.94% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.20% | -31.12% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.23% | -74.31% | +14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.20% | -29.94% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -42.38% | +15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.60% | 11.67% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIKL и LITP
Текущая волатильность для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) составляет 15.42%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 17.52%. Это указывает на то, что NIKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIKL | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 17.52% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.74% | 41.96% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 60.26% | -17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 47.77% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 47.77% | -14.79% |
Сравнение комиссий NIKL и LITP
NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LITP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIKL и LITP
Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности LITP в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 7.01% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 3.07% | 2.53% | 3.49% | 19.52% |
Часто задаваемые вопросы
NIKL and LITP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (17.52%) compared to NIKL (15.42%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs LITP's -74.94%.
On 3-year performance, LITP leads with -6.50% vs -8.44% for NIKL. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NIKL has been the lower-risk option at 15.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LITP has performed better with a -6.50% return vs -8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.
LITP has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 3.07% for NIKL.
NIKL is categorized as Energy Equities, while LITP is Lithium & Battery Metals. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.65% for LITP.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIKL и LITP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор