Сравнение NIKL с ION
NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -9.15%/yr vs 7.69%/yr for ION. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности NIKL и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIKL показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у ION с доходностью -9.65%.
NIKL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -10.29%
- 6 месяцев
- -30.24%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -19.02%
- 6 месяцев
- -20.89%
- С начала года
- -9.65%
- 1 год
- 52.23%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIKL и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | -17.42% | 52.05% | -22.48% | -19.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -9.65% | 108.37% | -20.02% | -8.87% |
Correlation
The correlation between NIKL and ION is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between NIKL and ION has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NIKL и ION
Секторы
NIKL
ION
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
NIKL
ION
Промышленность
NIKL
ION
Коммуникационные услуги
NIKL
-
ION
-
Потребительский циклический сектор
NIKL
-
ION
Потребительский защитный сектор
NIKL
-
ION
-
Энергетика
NIKL
-
ION
Финансовые услуги
NIKL
-
ION
Здравоохранение
NIKL
-
ION
Недвижимость
NIKL
-
ION
Технологии
NIKL
-
ION
-
Коммунальные услуги
NIKL
-
ION
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIKL vs. ION — Ранг доходности на риск
NIKL
ION
Сравнение NIKL c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIKL | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.65 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 4.94 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIKL и ION
Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIKL | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -52.08% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -31.85% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.36% | -45.39% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.91% | -31.85% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -23.67% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 10.60% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIKL и ION
Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеют волатильность 9.64% и 9.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIKL | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 9.45% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 31.19% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.89% | 40.04% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 31.63% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 31.63% | +1.33% |
Сравнение комиссий NIKL и ION
NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIKL и ION
Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности ION в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.64% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 3.06% | 2.53% | 3.49% | 19.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIKL and ION have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIKL has higher volatility (9.64%) compared to ION (9.45%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs ION's -52.08%.
On 3-year performance, ION leads with 7.69% vs -9.15% for NIKL. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 9.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ION has performed better with a 7.69% return vs -9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.
NIKL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.64% for ION.
NIKL is categorized as Energy Equities, while ION is Lithium & Battery Metals. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.58% for ION.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIKL и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор