PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с ION

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -8.44%/yr vs 13.77%/yr for ION. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у ION с доходностью 0.27%.

NIKL

1 день
-0.98%
1 месяц
-16.79%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-16.85%
1 год
23.02%
3 года*
-8.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

ION

1 день
-1.81%
1 месяц
-15.32%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-2.98%
1 год
90.02%
3 года*
13.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и ION

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-17.80%52.05%-22.48%-19.00%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		0.27%108.37%-20.02%-8.87%

Correlation

The correlation between NIKL and ION is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.67

The correlation between NIKL and ION has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NIKL и ION

Секторы
NIKL
ION

Сырьевые материалы

68.1%
14.1%

Промышленность

3.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.5%

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

1.9%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NIKL
68.1%
ION
14.1%

Промышленность

NIKL
3.5%
ION
1.7%

Коммуникационные услуги

NIKL

-

ION

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

ION

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

ION

-

Энергетика

NIKL

-

ION
2.5%

Финансовые услуги

NIKL

-

ION
13.3%

Здравоохранение

NIKL

-

ION
1.9%

Недвижимость

NIKL

-

ION
2.3%

Технологии

NIKL

-

ION

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

ION

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с PSLVNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с METL
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с UFOION с NVDGION с BATTION с TSLA

Доходность на риск

NIKL vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIKLIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.28

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.67

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

3.71

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

11.19

-9.61

NIKL vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ION равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIKL и ION

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-52.08%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.20%

-24.37%

-12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

-46.47%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.20%

-24.37%

-12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-23.59%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.60%

8.07%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и ION

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

13.62%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

31.97%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.02%

39.68%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

31.58%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

31.58%

+1.40%

Сравнение комиссий NIKL и ION

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и ION

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности ION в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.48%1.63%1.74%2.23%0.13%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		3.07%2.53%3.49%19.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and ION have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.42%) compared to ION (13.62%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs ION's -52.08%.

On 3-year performance, ION leads with 13.77% vs -8.44% for NIKL. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 13.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 13.77% return vs -8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.48% for ION.

NIKL is categorized as Energy Equities, while ION is Lithium & Battery Metals. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.58% for ION.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор