PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с INTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIKL с INTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Intel Corporation (INTC).

NIKL - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NIKL и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIKL и INTC

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		4.61%52.05%-22.48%-17.88%
INTC
Intel Corporation		30.16%84.04%-59.57%80.60%

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 30.16%.

NIKL

1 день
2.78%
1 месяц
-15.83%
С начала года
4.61%
6 месяцев
12.89%
1 год
90.01%
3 года*
-1.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

INTC

1 день
8.84%
1 месяц
5.56%
С начала года
30.16%
6 месяцев
33.64%
1 год
117.82%
3 года*
14.63%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Intel Corporation

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с IAUNIKL с GOVZNIKL с PSLVNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с SPY
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с METAINTC с CSCOINTC с QQQINTC с TXN

Доходность на риск

NIKL vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLINTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.78

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.50

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

4.61

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

10.59

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLINTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.78

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.31

-0.30

Корреляция

Корреляция между NIKL и INTC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и INTC

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.42%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%

Просадки

Сравнение просадок NIKL и INTC

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и INTC.

Загрузка...

Показатели просадок

NIKLINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-82.25%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.33%

-24.17%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-22.64%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.00%

-36.79%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

10.53%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и INTC

Текущая волатильность для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) составляет 16.87%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 21.01%. Это указывает на то, что NIKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIKLINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

21.01%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.15%

47.10%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

66.84%

-25.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.74%

48.49%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.74%

41.87%

-10.13%