Сравнение NIKL с DVXE
NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - NIKL tracks the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности NIKL и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIKL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.07%.
NIKL
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -23.41%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- -6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 42.07%
- 6 месяцев
- 36.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIKL и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | -14.49% | 26.80% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.07% | 4.49% |
Correlation
The correlation between NIKL and DVXE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIKL vs. DVXE — Ранг доходности на риск
NIKL
DVXE
Сравнение NIKL c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIKL | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIKL | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.85 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок NIKL и DVXE
Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIKL | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -17.96% | -42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.68% | -13.75% | -20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.59% | -5.87% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIKL и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIKL | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 31.17% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 31.17% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 31.17% | +1.69% |
Сравнение комиссий NIKL и DVXE
NIKL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIKL и DVXE
Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 2.96% | 2.53% | 3.49% | 19.52% |
Часто задаваемые вопросы
NIKL and DVXE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIKL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIKL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
NIKL has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for DVXE.
NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Sprott and WEBs. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для NIKL и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор