PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с COPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, NIKL returned 27.58% vs 106.38% for COPP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for COPP.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 26.17%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPP

1 день
-0.41%
1 месяц
20.00%
С начала года
26.17%
6 месяцев
39.41%
1 год
106.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и COPP

2026 (YTD)20252024
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-13.98%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.17%74.02%4.18%

Correlation

The correlation between NIKL and COPP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.63

The correlation between NIKL and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NIKL и COPP

Секторы
NIKL
COPP

Сырьевые материалы

100.0%
92.0%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
COPP
92.0%

Коммуникационные услуги

NIKL

-

COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

COPP
0.1%

Энергетика

NIKL

-

COPP
0.1%

Финансовые услуги

NIKL

-

COPP
0.9%

Здравоохранение

NIKL

-

COPP
0.1%

Промышленность

NIKL

-

COPP
0.1%

Недвижимость

NIKL

-

COPP
0.0%

Технологии

NIKL

-

COPP
0.1%

Коммунальные услуги

NIKL

-

COPP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с DBB
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

NIKL vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.50

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.89

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.70

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

12.77

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа COPP равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.50

-1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.10

-1.21

Просадки

Сравнение просадок NIKL и COPP

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-44.37%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-28.91%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-3.89%

-25.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-14.00%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

8.36%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и COPP

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеют волатильность 15.35% и 15.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

15.24%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

36.29%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

42.84%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

40.77%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

40.77%

-8.17%

Сравнение комиссий NIKL и COPP

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COPP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и COPP

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности COPP в 1.88%

ПозицияTTM202520242023
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.88%2.37%2.59%0.00%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and COPP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to COPP (15.24%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs COPP's -44.37%.

On 1-year performance, COPP leads with 106.38% vs 27.58% for NIKL. On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 15.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 106.38% return vs 27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.88% for COPP.

NIKL is categorized as Energy Equities, while COPP is Commodity Producers Equities. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.65% for COPP.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор