Сравнение NIHI с EXG
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) are both funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 1.07%/yr for EXG.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и EXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью 6.08%.
NIHI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам NIHI и EXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.79% | 4.89% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 6.08% | 8.19% |
Correlation
The correlation between NIHI and EXG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. EXG — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EXG
Сравнение NIHI c EXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | EXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и EXG
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и EXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -58.45% | +47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.63% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -9.56% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и EXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 14.03% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 17.55% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 19.92% | -5.03% |
Сравнение комиссий NIHI и EXG
NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и EXG
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности EXG в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.19% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.63% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and EXG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и EXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор