Сравнение NIE с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 13.00% против 5.51% соответственно.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и PHRAX
NIE берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
NIE vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
NIE
PHRAX
Сравнение NIE c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.28 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.49 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.45 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 1.79 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.28 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.26 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NIE и PHRAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и PHRAX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и PHRAX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -72.56% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -12.50% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -33.51% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -42.00% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.10% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -11.42% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.13% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и PHRAX
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.54% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.20% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 16.54% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.11% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 20.98% | -1.27% |