PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NIE с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NIE и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIE и PHRAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
-3.19%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 13.00% против 5.51% соответственно.


NIE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.16%
1 год
18.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.00%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Equity & Convertible Income Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий NIE и PHRAX

NIE берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.


Доходность на риск

NIE vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIE c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NIEPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.28

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.49

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.45

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

1.79

+4.87

NIE vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIE и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NIEPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.28

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между NIE и PHRAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NIE и PHRAX

Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности PHRAX в 5.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
10.69%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок NIE и PHRAX

Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и PHRAX.


Загрузка...

Показатели просадок


NIEPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-72.56%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.50%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-33.51%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-42.00%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.10%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-11.42%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.13%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NIE и PHRAX

Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NIEPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.54%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.20%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

16.54%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

19.11%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

20.98%

-1.27%