Сравнение NIE с EOS
NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) and EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, NIE returned 13.99%/yr vs 13.37%/yr for EOS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIE charges 1.12%/yr vs 1.09%/yr for EOS.
Доходность
Сравнение доходности NIE и EOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NIE имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции EOS немного отстают с 13.37%.
NIE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 13.99%
EOS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам NIE и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 11.07% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -0.89% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
Correlation
The correlation between NIE and EOS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2007 г. | 0.69 |
The correlation between NIE and EOS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIE vs. EOS — Ранг доходности на риск
NIE
EOS
Сравнение NIE c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIE | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.03 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | -0.10 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIE и EOS
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и EOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIE | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -55.74% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -17.12% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -24.31% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -34.32% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -41.12% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -3.17% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -7.81% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 5.50% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и EOS
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIE | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.02% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 12.39% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 15.60% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 19.80% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 20.74% | -0.94% |
Сравнение комиссий NIE и EOS
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии EOS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и EOS
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности EOS в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.27% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 9.83% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Часто задаваемые вопросы
NIE and EOS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIE has higher volatility (4.35%) compared to EOS (4.02%). In terms of maximum drawdown, NIE dropped -57.90% vs EOS's -55.74%.
NIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIE и EOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор