Сравнение NIE с EOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и EOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NIE имеют среднегодовую доходность 13.00%, а акции EOS немного отстают с 12.84%.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и EOS
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии EOS в 1.09%.
Доходность на риск
NIE vs. EOS — Ранг доходности на риск
NIE
EOS
Сравнение NIE c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.31 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.63 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.41 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 1.37 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.31 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NIE и EOS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и EOS
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности EOS в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и EOS
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и EOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -55.74% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -17.12% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -34.32% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -41.12% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -11.20% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -7.85% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.11% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и EOS
Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 5.23%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.84% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 12.24% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 21.41% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.63% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 20.65% | -0.94% |