PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICSX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NICSX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NICSX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NICSX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICSX
Nicholas Fund		-10.51%4.45%11.80%34.17%-18.15%26.58%18.91%33.68%-3.71%17.55%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.23% соответственно.

NICSX

1 день
0.30%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-10.20%
1 год
-2.60%
3 года*
8.62%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.26%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с NICSX:
NICSX с SPYNICSX с MPGFXNICSX с VOONICSX с PRWAXNICSX с VFINXNICSX с QQQNICSX с VTSAX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий NICSX и FSKAX

NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

NICSX
Nicholas Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

NICSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг доходности на риск NICSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICSXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.83

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.29

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.04

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

5.05

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICSX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICSXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.83

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между NICSX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и FSKAX

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NICSX
Nicholas Fund		10.30%9.22%3.97%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%5.38%15.55%3.63%6.19%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок NICSX и FSKAX

Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NICSXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-35.01%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.42%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-25.39%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-35.01%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.94%

-8.92%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.05%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.57%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и FSKAX

Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NICSXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.42%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.40%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

18.50%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.38%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

18.42%

-0.49%