Сравнение NICO с XLP
NICO (Hexis Active Nicotine Engagement ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both Consumer Staples Equities funds. NICO is actively managed, while XLP is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NICO charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for XLP.
Доходность
Сравнение доходности NICO и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NICO
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.49%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам NICO и XLP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 4.95% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.79% |
Correlation
The correlation between NICO and XLP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICO vs. XLP — Ранг доходности на риск
NICO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLP
Сравнение NICO c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexis Active Nicotine Engagement ETF (NICO) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICO | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICO и XLP
Максимальная просадка NICO за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICO и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICO | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -35.90% | +27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -3.46% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -7.05% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NICO и XLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICO | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 13.73% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 13.52% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 14.82% | +7.27% |
Сравнение комиссий NICO и XLP
NICO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICO и XLP
NICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.56% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
NICO and XLP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for NICO.
XLP has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for NICO.
They also come from different issuers: Hexis and State Street. Their fees differ too: 0.70% for NICO and 0.08% for XLP.
Подберите оптимальное распределение для NICO и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор