Сравнение NICO с IYK
NICO (Hexis Active Nicotine Engagement ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds. NICO is actively managed, while IYK is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NICO charges 0.70%/yr vs 0.38%/yr for IYK.
Доходность
Сравнение доходности NICO и IYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NICO
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYK
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам NICO и IYK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 4.95% |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 5.96% |
Correlation
The correlation between NICO and IYK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICO vs. IYK — Ранг доходности на риск
NICO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYK
Сравнение NICO c IYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexis Active Nicotine Engagement ETF (NICO) и iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICO | IYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICO и IYK
Максимальная просадка NICO за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICO и IYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICO | IYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -42.64% | +34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.08% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -5.07% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NICO и IYK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICO | IYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 13.52% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 13.24% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 15.56% | +6.53% |
Сравнение комиссий NICO и IYK
NICO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IYK в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICO и IYK
NICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 2.52% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NICO and IYK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYK is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for NICO.
IYK has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for NICO.
They also come from different issuers: Hexis and iShares. Their fees differ too: 0.70% for NICO and 0.38% for IYK.
Подберите оптимальное распределение для NICO и IYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор