Сравнение NICO с VDC
NICO (Hexis Active Nicotine Engagement ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds. NICO is actively managed, while VDC is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NICO charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for VDC.
Доходность
Сравнение доходности NICO и VDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NICO
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 11.19%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам NICO и VDC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 4.95% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.20% |
Correlation
The correlation between NICO and VDC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICO vs. VDC — Ранг доходности на риск
NICO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VDC
Сравнение NICO c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexis Active Nicotine Engagement ETF (NICO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICO | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICO и VDC
Максимальная просадка NICO за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICO и VDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICO | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -34.24% | +26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -3.81% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.74% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NICO и VDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICO | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 13.37% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 13.35% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 14.72% | +7.37% |
Сравнение комиссий NICO и VDC
NICO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICO и VDC
NICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.07% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
NICO and VDC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for NICO.
VDC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for NICO.
They also come from different issuers: Hexis and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for NICO and 0.09% for VDC.
Подберите оптимальное распределение для NICO и VDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор