Сравнение NICO с FSTA
NICO (Hexis Active Nicotine Engagement ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both Consumer Staples Equities funds. NICO is actively managed, while FSTA is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NICO charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.
Доходность
Сравнение доходности NICO и FSTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NICO
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSTA
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам NICO и FSTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 4.95% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 1.24% |
Correlation
The correlation between NICO and FSTA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICO vs. FSTA — Ранг доходности на риск
NICO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSTA
Сравнение NICO c FSTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexis Active Nicotine Engagement ETF (NICO) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICO | FSTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICO и FSTA
Максимальная просадка NICO за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICO и FSTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICO | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -25.13% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -3.82% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.57% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NICO и FSTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICO | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 13.38% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 13.32% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 14.64% | +7.45% |
Сравнение комиссий NICO и FSTA
NICO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICO и FSTA
NICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.15% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NICO and FSTA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for NICO.
FSTA has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.00% for NICO.
They also come from different issuers: Hexis and Fidelity. Their fees differ too: 0.70% for NICO and 0.08% for FSTA.
Подберите оптимальное распределение для NICO и FSTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор