Сравнение NHYM с HEFT
NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both exchange-traded funds - NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen, while HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. NHYM charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности NHYM и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 7.87%.
NHYM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYM и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.94% | 0.36% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
Correlation
The correlation between NHYM and HEFT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYM vs. HEFT — Ранг доходности на риск
NHYM
HEFT
Сравнение NHYM c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHYM | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHYM | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.43 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок NHYM и HEFT
Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYM | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -9.17% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.68% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -3.12% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYM и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYM | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 12.48% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 12.48% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 12.48% | -6.56% |
Сравнение комиссий NHYM и HEFT
NHYM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYM и HEFT
Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.52% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
NHYM and HEFT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
NHYM has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.02% for HEFT.
NHYM is categorized as High Yield Muni, while HEFT is Long-Short. They also come from different issuers: Nuveen and Hedgeye. Their fees differ too: 0.35% for NHYM and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для NHYM и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор