Сравнение NHYM с FTMH
NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) and FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NHYM и FTMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYM показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у FTMH с доходностью 3.83%.
NHYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTMH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYM и FTMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.69% | 0.21% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.83% | -0.43% |
Correlation
The correlation between NHYM and FTMH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYM vs. FTMH — Ранг доходности на риск
NHYM
FTMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NHYM c FTMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYM | FTMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYM и FTMH
Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки FTMH в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и FTMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYM | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -3.12% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.08% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.62% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYM и FTMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYM | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 4.02% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 4.02% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 4.02% | +1.81% |
Сравнение комиссий NHYM и FTMH
И NHYM, и FTMH имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYM и FTMH
Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FTMH в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.70% | 0.86% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.53% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
NHYM and FTMH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYM and FTMH have the same expense ratio: 0.35% per year.
NHYM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.70% for FTMH.
They also come from different issuers: Nuveen and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для NHYM и FTMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор