PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYM с HIMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHYM с HIMU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU).

NHYM и HIMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NHYM - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NHYM и HIMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHYM и HIMU

2026 (YTD)2025
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		0.74%2.48%
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, NHYM показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у HIMU с доходностью 0.17%.

NHYM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

iShares High Yield Muni Active ETF

Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с CGHMNHYM с JMHINHYM с HYMUNHYM с XMPTNHYM с NUBDNHYM с SHYMNHYM с NDVG
Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUX

Сравнение комиссий NHYM и HIMU

NHYM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIMU в 0.42%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Доходность на риск

NHYM vs. HIMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYM c HIMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYMHIMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.31

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.46

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.41

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

1.34

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYM vs. HIMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYM на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа HIMU равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYM и HIMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYMHIMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.15

+0.40

Корреляция

Корреляция между NHYM и HIMU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYM и HIMU

Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности HIMU в 5.22%

TTM2025
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.59%4.06%
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%

Просадки

Сравнение просадок NHYM и HIMU

Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и HIMU.

Загрузка...

Показатели просадок

NHYMHIMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-8.01%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-6.93%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.80%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-1.93%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.09%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYM и HIMU

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) составляет 1.62%, в то время как у iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что NHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHYMHIMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.34%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.96%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

8.09%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

7.82%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

7.82%

-1.62%