Сравнение NHYM с NUBD
NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) and NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen, while NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. NHYM is actively managed, while NUBD is passively managed. Over the past year, NHYM returned 8.17% vs 4.51% for NUBD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHYM charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for NUBD.
Доходность
Сравнение доходности NHYM и NUBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYM показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у NUBD с доходностью 0.36%.
NHYM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUBD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYM и NUBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.94% | 3.25% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 0.36% | 7.09% |
Correlation
The correlation between NHYM and NUBD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between NHYM and NUBD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYM vs. NUBD — Ранг доходности на риск
NHYM
NUBD
Сравнение NHYM c NUBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHYM | NUBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.64 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 4.87 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHYM | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.21 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.29 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок NHYM и NUBD
Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и NUBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYM | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -19.45% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.76% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.77% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -6.05% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.93% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYM и NUBD
Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что NHYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYM | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.22% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.62% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 3.79% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.99% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.12% | +0.80% |
Сравнение комиссий NHYM и NUBD
NHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUBD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYM и NUBD
Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности NUBD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.52% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
NHYM and NUBD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHYM has higher volatility (1.35%) compared to NUBD (1.22%). In terms of maximum drawdown, NHYM dropped -6.11% vs NUBD's -19.45%.
On 1-year performance, NHYM leads with 8.17% vs 4.51% for NUBD. On fees, NUBD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUBD has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NHYM has performed better with a 8.17% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUBD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for NHYM.
NHYM has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.98% for NUBD.
NHYM is categorized as High Yield Muni, while NUBD is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.35% for NHYM and 0.15% for NUBD.
NHYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHYM и NUBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор