Сравнение NGNE с DECK
NGNE (Neurogene Inc) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. NGNE operates in Biotechnology (Healthcare), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NGNE returned -16.44%/yr vs 28.11%/yr for DECK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGNE и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGNE показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции NGNE уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: -16.44% против 28.11% соответственно.
NGNE
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -15.26%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 30.62%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- -33.07%
- 10 лет*
- -16.44%
DECK
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 28.11%
Сравнение доходности по годам NGNE и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGNE Neurogene Inc | 28.59% | -9.89% | 17.96% | 90.37% | -89.44% | -65.82% | 14.45% | 470.37% | -81.63% | -28.77% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 4.30% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between NGNE and DECK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between NGNE and DECK shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NGNE:
$590.88M
DECK:
$15.30B
NGNE:
-$4.93
DECK:
$6.98
NGNE:
2.48
DECK:
6.12
NGNE:
$0.00
DECK:
$5.47B
NGNE:
-$787.00K
DECK:
$3.16B
NGNE:
-$101.52M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGNE vs. DECK — Ранг доходности на риск
NGNE
DECK
Сравнение NGNE c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurogene Inc (NGNE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGNE | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.00 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.01 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGNE | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.34 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.66 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.24 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NGNE и DECK
Максимальная просадка NGNE за все время составила -98.34%, примерно равная максимальной просадке DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGNE и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGNE | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.34% | -94.36% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -35.81% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.74% | -64.35% | -25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.60% | -64.35% | -32.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.14% | -64.35% | -33.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.01% | -51.54% | -42.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.79% | -40.35% | -27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.76% | 16.93% | +12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGNE и DECK
Neurogene Inc (NGNE) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что NGNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGNE | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 11.53% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.00% | 31.06% | +22.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.98% | 45.37% | +40.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.41% | 43.96% | +49.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.64% | 42.45% | +45.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGNE и DECK
Ни NGNE, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGNE и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurogene Inc и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NGNE and DECK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGNE has higher volatility (14.67%) compared to DECK (11.53%). In terms of maximum drawdown, NGNE dropped -98.34% vs DECK's -94.36%.
NGNE currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGNE и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор