Сравнение NGNE с META
NGNE (Neurogene Inc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. NGNE operates in Biotechnology (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NGNE returned -16.44%/yr vs 17.64%/yr for META. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGNE и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGNE показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у META с доходностью -10.09%. За последние 10 лет акции NGNE уступали акциям META по среднегодовой доходности: -16.44% против 17.64% соответственно.
NGNE
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -15.26%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 30.62%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- -33.07%
- 10 лет*
- -16.44%
META
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -14.74%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам NGNE и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGNE Neurogene Inc | 28.59% | -9.89% | 17.96% | 90.37% | -89.44% | -65.82% | 14.45% | 470.37% | -81.63% | -28.77% |
META Meta Platforms, Inc. | -10.09% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NGNE and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NGNE:
$590.88M
META:
$1.52T
NGNE:
-$4.93
META:
$27.47
NGNE:
2.48
META:
6.24
NGNE:
$0.00
META:
$214.96B
NGNE:
-$787.00K
META:
$176.14B
NGNE:
-$101.52M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGNE vs. META — Ранг доходности на риск
NGNE
META
Сравнение NGNE c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurogene Inc (NGNE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGNE | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.40 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.84 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGNE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.37 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.29 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.46 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.55 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок NGNE и META
Максимальная просадка NGNE за все время составила -98.34%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGNE и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGNE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.34% | -76.74% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -33.30% | -19.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.74% | -34.15% | -55.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.60% | -76.74% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.14% | -76.74% | -21.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.01% | -24.76% | -69.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.79% | -15.26% | -52.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.76% | 15.60% | +14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGNE и META
Neurogene Inc (NGNE) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что NGNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGNE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 10.46% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.00% | 27.14% | +26.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.98% | 35.52% | +50.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.41% | 44.04% | +49.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.64% | 38.68% | +48.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGNE и META
NGNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.35% | 0.32% | 0.34% |
NGNE Neurogene Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGNE и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurogene Inc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NGNE and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGNE has higher volatility (14.67%) compared to META (10.46%). In terms of maximum drawdown, NGNE dropped -98.34% vs META's -76.74%.
NGNE currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGNE и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор