Сравнение NGNE с BLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NGNE с BLD

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neurogene Inc (NGNE) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGNE или BLD.

Корреляция

Корреляция между NGNE и BLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGNE и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurogene Inc (NGNE) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NGNE

BLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGNE:

-0.35

BLD:

-0.52

Коэф-т Сортино

NGNE:

0.24

BLD:

-0.54

Коэф-т Омега

NGNE:

1.04

BLD:

0.94

Коэф-т Кальмара

NGNE:

-0.43

BLD:

-0.57

Коэф-т Мартина

NGNE:

-0.99

BLD:

-1.09

Индекс Язвы

NGNE:

42.02%

BLD:

19.18%

Дневная вол-ть

NGNE:

117.98%

BLD:

39.93%

Макс. просадка

NGNE:

-98.18%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

NGNE:

-96.08%

BLD:

-36.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGNE:

$593.14M

BLD:

$8.96B

EPS

NGNE:

-$3.66

BLD:

$19.78

Общая выручка (12 мес.)

NGNE:

$925.00K

BLD:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGNE:

-$15.64M

BLD:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

NGNE:

-$53.17M

BLD:

$786.88M

Доходность по периодам

С начала года, NGNE показывает доходность -24.06%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -2.43%.

NGNE

С начала года

-24.06%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

-50.31%

1 год

-42.69%

5 лет

-39.06%

10 лет

-21.83%

BLD

С начала года

-2.43%

1 месяц

-14.21%

6 месяцев

-26.03%

1 год

-24.99%

5 лет

19.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGNE и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGNE c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurogene Inc (NGNE) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGNE

BLD

Показатель коэффициента Шарпа NGNE на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа BLD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGNE и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NGNE

BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGNE и BLD

Ни NGNE, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGNE и BLD

Максимальная просадка NGNE за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGNE и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NGNE

BLD

Волатильность

Сравнение волатильности NGNE и BLD

Neurogene Inc (NGNE) имеет более высокую волатильность в 29.28% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что NGNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NGNE

BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGNE и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurogene Inc и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NGNE с BLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NGNE и BLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGNE и BLD

NGNE

BLD

Сравнение NGNE c BLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGNE и BLD

Просадки

Сравнение просадок NGNE и BLD

Волатильность

Сравнение волатильности NGNE и BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGNE и BLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество