PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGD с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGD с PFIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NGD (New Gold Inc.) is a stock, while PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NGD и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NGD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGD и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%48.98%-34.67%-16.20%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between NGD and PFIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Gold Inc.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с AEMNGD с EQXNGD с GAUNGD с ASMNGD с HMY
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

NGD vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGD c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGDPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.42

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.43

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.95

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.76

—

NGD vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGD и PFIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGDPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-21.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-17.13%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и PFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGDPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

38.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

38.27%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и PFIX

NGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NGD and PFIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGD и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор