PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGD с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGD с IAUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NGD (New Gold Inc.) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NGD и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NGD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
2.65%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.35%
1 год
25.79%
3 года*
30.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGD и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%48.98%-34.67%-15.25%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.19%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between NGD and IAUM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.55

The correlation between NGD and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Gold Inc.

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с AEMNGD с EQXNGD с GAUNGD с ASMNGD с HMY
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с IAUI

Доходность на риск

NGD vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGD c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGDIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.03

—

NGD vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGD и IAUM

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGDIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-19.93%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.39%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и IAUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGDIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

27.18%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.08%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и IAUM

Ни NGD, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NGD and IAUM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGD и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор